Сравнение XLE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
XLE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или IEO.
Основные характеристики
| XLE | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.95% | 25.44% |
| Дох-ть за 3 года | 28.89% | 32.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.42% | 16.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | 3.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 19.24% | 21.72% |
| Макс. просадка | -71.54% | -79.17% |
| Current Drawdown | -4.65% | -6.79% |
Корреляция
Корреляция между XLE и IEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и IEO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 12.45%, а IEO немного выше – 12.60%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и IEO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и IEO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IEO в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.50% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и IEO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и IEO
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.72%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.