PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

XLE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 35.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции IEO немного впереди с 11.67%.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с IEO:
IEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEFIEO с PXD

Сравнение комиссий XLE и IEO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.39

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.35

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLE и IEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и IEO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XLE и IEO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-79.17%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-21.95%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-31.46%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-75.00%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.43%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-26.42%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и IEO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.35%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

17.66%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

30.67%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

30.64%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

34.94%

-5.44%