PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и INDS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XHB и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.22%
69.64%
XHB
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

INDS:

0.02

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

INDS:

0.16

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

INDS:

1.02

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

INDS:

0.01

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

INDS:

0.03

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

INDS:

11.11%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

INDS:

20.02%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

INDS:

-31.15%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью -0.02%.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

INDS

С начала года

-0.02%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-10.29%

1 год

2.00%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и INDS

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.


График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
INDS: 0.02
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
INDS: 0.16
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
INDS: 1.02
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
INDS: 0.01
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
INDS: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа INDS равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.02
XHB
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и INDS

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности INDS в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.77%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и INDS

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-31.15%
XHB
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и INDS

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
11.42%
XHB
INDS