PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCCC с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCCC с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCCC returned 10.79%/yr vs 9.18%/yr for FALN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XCCC charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.56%.

XCCC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCCC и FALN

2026 (YTD)2025202420232022
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%7.25%13.01%20.57%-5.33%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-3.41%

Correlation

The correlation between XCCC and FALN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.83

The correlation between XCCC and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCCC и FALN

Секторы
XCCC
FALN

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Промышленность

3.7%

-

Недвижимость

3.7%
100.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Технологии

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XCCC
12.8%
FALN

-

Энергетика

XCCC
3.9%
FALN

-

Промышленность

XCCC
3.7%
FALN

-

Недвижимость

XCCC
3.7%
FALN
100.0%

Сырьевые материалы

XCCC
3.2%
FALN

-

Здравоохранение

XCCC
3.2%
FALN

-

Технологии

XCCC
2.8%
FALN

-

Потребительский циклический сектор

XCCC
1.8%
FALN

-

Потребительский защитный сектор

XCCC
0.9%
FALN

-

Финансовые услуги

XCCC
0.7%
FALN

-

Коммунальные услуги

XCCC

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

XCCC vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCCC c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCCCFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.91

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.78

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.20

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

9.17

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCCC vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCCCFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.74

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XCCC и FALN

Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCCCFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-29.22%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.96%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-5.92%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.26%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.32%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.95%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и FALN

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCCCFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.64%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.54%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

7.31%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

8.95%

-0.13%

Сравнение комиссий XCCC и FALN

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и FALN

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.05%10.06%10.68%12.05%7.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCCC and FALN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.51%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, XCCC dropped -10.99% vs FALN's -29.22%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.79% vs 9.18% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.79% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for XCCC.

XCCC has the higher dividend yield at 10.05%, compared with 6.46% for FALN.

XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.40% for XCCC and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCCC и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор