PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.91%
18.20%
XCCC
FALN

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 7.85%.


XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FALN

С начала года

7.85%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

5.31%

1 год

12.70%

5 лет (среднегодовая)

5.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCCCFALN
Коэф-т Шарпа3.342.63
Коэф-т Сортино4.973.99
Коэф-т Омега1.711.51
Коэф-т Кальмара5.221.77
Коэф-т Мартина16.6917.96
Индекс Язвы1.18%0.70%
Дневная вол-ть5.90%4.78%
Макс. просадка-9.97%-29.22%
Текущая просадка0.00%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и FALN

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XCCC и FALN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.342.63
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.973.99
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.51
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.224.80
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6917.96
XCCC
FALN

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
2.63
XCCC
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и FALN

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и FALN

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.59%
XCCC
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и FALN

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.09%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
1.24%
XCCC
FALN