PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCFALN
Дох-ть с нач. г.12.20%7.73%
Дох-ть за 1 год21.54%14.46%
Коэф-т Шарпа3.592.95
Коэф-т Сортино5.394.53
Коэф-т Омега1.761.58
Коэф-т Кальмара5.761.63
Коэф-т Мартина18.3920.87
Индекс Язвы1.18%0.69%
Дневная вол-ть6.05%4.91%
Макс. просадка-9.97%-29.22%
Текущая просадка0.00%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XCCC и FALN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и FALN

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 7.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
5.16%
XCCC
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и FALN

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 20.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.87

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и FALN

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
2.95
XCCC
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и FALN

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и FALN

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.51%
XCCC
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и FALN

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеют волатильность 1.29% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
1.27%
XCCC
FALN