PortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCCC и VWEHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XCCC и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
18.47%
XCCC
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%.


XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и VWEHX

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XCCC: 1.27
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
2.46
XCCC
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и VWEHX

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и VWEHX

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-0.40%
XCCC
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и VWEHX

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
1.95%
XCCC
VWEHX