PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XCCCVWEHX
Дох-ть с нач. г.12.20%5.84%
Дох-ть за 1 год21.54%12.06%
Коэф-т Шарпа3.593.26
Коэф-т Сортино5.395.57
Коэф-т Омега1.761.84
Коэф-т Кальмара5.762.78
Коэф-т Мартина18.3921.13
Индекс Язвы1.18%0.56%
Дневная вол-ть6.05%3.63%
Макс. просадка-9.97%-30.17%
Текущая просадка0.00%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XCCC и VWEHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCCC и VWEHX

С начала года, XCCC показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.34%
5.08%
XCCC
VWEHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и VWEHX

XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.39
VWEHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13

Сравнение коэффициента Шарпа XCCC и VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59
3.26
XCCC
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и VWEHX

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VWEHX в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.74%11.01%7.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.04%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и VWEHX

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.76%
XCCC
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и VWEHX

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что XCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29%
0.51%
XCCC
VWEHX