PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCCC с RIET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCCC и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.91%
0.07%
XCCC
RIET

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у RIET с доходностью 6.50%.


XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RIET

С начала года

6.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

12.42%

1 год

21.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XCCCRIET
Коэф-т Шарпа3.341.21
Коэф-т Сортино4.971.73
Коэф-т Омега1.711.22
Коэф-т Кальмара5.220.79
Коэф-т Мартина16.693.91
Индекс Язвы1.18%5.41%
Дневная вол-ть5.90%17.49%
Макс. просадка-9.97%-34.55%
Текущая просадка0.00%-11.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и RIET

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIET в 0.50%.


RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XCCC и RIET составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XCCC c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.341.21
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.971.73
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.22
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.221.10
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.693.91
XCCC
RIET

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа RIET равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34
1.21
XCCC
RIET

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и RIET

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности RIET в 9.64%


TTM202320222021
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
9.64%9.38%9.38%2.01%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и RIET

Максимальная просадка XCCC за все время составила -9.97%, что меньше максимальной просадки RIET в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и RIET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.97%
XCCC
RIET

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и RIET

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 1.09%, в то время как у Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
4.17%
XCCC
RIET