PortfoliosLab logo
Сравнение XCCC с RIET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCCC и RIET составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XCCC и RIET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
-9.27%
XCCC
RIET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCCC:

1.09

RIET:

0.15

Коэф-т Сортино

XCCC:

1.48

RIET:

0.32

Коэф-т Омега

XCCC:

1.27

RIET:

1.04

Коэф-т Кальмара

XCCC:

0.96

RIET:

0.10

Коэф-т Мартина

XCCC:

4.94

RIET:

0.44

Индекс Язвы

XCCC:

2.13%

RIET:

5.90%

Дневная вол-ть

XCCC:

9.65%

RIET:

17.04%

Макс. просадка

XCCC:

-11.00%

RIET:

-34.61%

Текущая просадка

XCCC:

-3.38%

RIET:

-19.62%

Доходность по периодам

С начала года, XCCC показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у RIET с доходностью -4.50%.


XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIET

С начала года

-4.50%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-9.43%

1 год

3.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCCC и RIET

XCCC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIET в 0.50%.


График комиссии RIET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIET: 0.50%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCCC и RIET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

RIET
Ранг риск-скорректированной доходности RIET, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIET, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCCC c RIET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCCC: 1.09
RIET: 0.15
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCCC: 1.48
RIET: 0.32
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XCCC: 1.27
RIET: 1.04
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCCC: 0.96
RIET: 0.14
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCCC: 4.94
RIET: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа XCCC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RIET равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCCC и RIET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.15
XCCC
RIET

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCCC и RIET

Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности RIET в 11.02%


TTM2024202320222021
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.89%10.67%11.01%7.64%0.00%
RIET
Hoya Capital High Dividend Yield ETF
11.02%10.17%9.33%9.33%1.99%

Просадки

Сравнение просадок XCCC и RIET

Максимальная просадка XCCC за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки RIET в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и RIET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-12.82%
XCCC
RIET

Волатильность

Сравнение волатильности XCCC и RIET

Текущая волатильность для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) составляет 8.17%, в то время как у Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что XCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
9.29%
XCCC
RIET