Сравнение XBIL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
XBIL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 мар. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBIL или TLT.
Основные характеристики
| XBIL | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.30% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 13.89 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 61.87 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 16.15 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 76.40 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 752.81 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 15.09% |
| Макс. просадка | -0.08% | -48.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между XBIL и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и TLT
С начала года, XBIL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBIL и TLT
И XBIL, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBIL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и TLT
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 5.06% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и TLT
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и TLT
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.