Сравнение XBIL с TLT
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.58%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIL показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
XBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.61%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $4.21M | $4.41M | $4.87M |
Сравнение доходности по годам XBIL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 2.09% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 0.69% |
Correlation
The correlation between XBIL and TLT is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. TLT — Ранг доходности на риск
XBIL
TLT
Сравнение XBIL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +40.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.98 | 0.98 | +10.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 64.19 | -0.22 | +64.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.16 | -0.48 | +605.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIL и TLT
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -48.35% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -7.74% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -14.79% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.00% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.65% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и TLT
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.51% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 6.88% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 9.25% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 15.74% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 14.83% | -14.46% |
Сравнение комиссий XBIL и TLT
И XBIL, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и TLT
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.68% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and TLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to XBIL (0.09%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.58% vs -0.82% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.58% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.68% for XBIL.
XBIL is categorized as Ultrashort Bond, while TLT is Government Bonds. XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор