PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.84%/yr vs 25.93%/yr for VIGAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности XBB и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.46%.

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и VIGAX

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%10.63%-3.77%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-9.50%

Correlation

The correlation between XBB and VIGAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.59

The correlation between XBB and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBB и VIGAX

Секторы
XBB
VIGAX

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Промышленность

9.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
17.3%

Здравоохранение

6.9%
4.6%

Энергетика

6.3%
0.4%

Финансовые услуги

6.2%
4.3%

Технологии

4.4%
53.5%

Недвижимость

4.4%
1.0%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

XBB
12.4%
VIGAX
12.2%

Промышленность

XBB
9.2%
VIGAX
3.6%

Коммуникационные услуги

XBB
8.7%
VIGAX
17.3%

Здравоохранение

XBB
6.9%
VIGAX
4.6%

Энергетика

XBB
6.3%
VIGAX
0.4%

Финансовые услуги

XBB
6.2%
VIGAX
4.3%

Технологии

XBB
4.4%
VIGAX
53.5%

Недвижимость

XBB
4.4%
VIGAX
1.0%

Сырьевые материалы

XBB
3.3%
VIGAX
0.6%

Коммунальные услуги

XBB
2.8%
VIGAX
0.9%

Потребительский защитный сектор

XBB
2.6%
VIGAX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

XBB vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.76

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.69

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

5.96

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XBB и VIGAX

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-50.66%

+41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-16.51%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-23.04%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.51%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-11.96%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.69%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и VIGAX

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.92%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

12.17%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

15.92%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

22.35%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

21.59%

-14.51%

Сравнение комиссий XBB и VIGAX

XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и VIGAX

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBB and VIGAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.92%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор