PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.84%/yr vs 22.68%/yr for VOO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XBB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%10.63%-3.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-4.41%

Correlation

The correlation between XBB and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.64

The correlation between XBB and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBB и VOO

Секторы
XBB
VOO

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.2%

Промышленность

9.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.3%

Здравоохранение

6.9%
8.5%

Энергетика

6.3%
3.5%

Финансовые услуги

6.2%
11.6%

Технологии

4.4%
35.7%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

XBB
12.4%
VOO
10.2%

Промышленность

XBB
9.2%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

XBB
8.7%
VOO
11.3%

Здравоохранение

XBB
6.9%
VOO
8.5%

Энергетика

XBB
6.3%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

XBB
6.2%
VOO
11.6%

Технологии

XBB
4.4%
VOO
35.7%

Недвижимость

XBB
4.4%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

XBB
3.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

XBB
2.8%
VOO
2.4%

Потребительский защитный сектор

XBB
2.6%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XBB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.44

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.31

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.23

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

15.03

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XBB и VOO

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-33.99%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-8.90%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-18.69%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.32%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.69%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.91%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и VOO

Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.78%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

8.90%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.80%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

16.81%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

18.00%

-10.92%

Сравнение комиссий XBB и VOO

XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и VOO

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBB and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 7.84% for XBB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.

XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 1.02% for VOO.

XBB is categorized as High Yield Bonds, while VOO is S&P 500. XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор