PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGIXLG
Дох-ть с нач. г.46.39%30.96%
Дох-ть за 1 год64.00%40.35%
Дох-ть за 3 года3.98%11.58%
Коэф-т Шарпа2.632.80
Коэф-т Сортино3.323.64
Коэф-т Омега1.441.51
Коэф-т Кальмара1.973.65
Коэф-т Мартина13.6915.21
Индекс Язвы4.90%2.72%
Дневная вол-ть25.45%14.77%
Макс. просадка-56.41%-52.39%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и XLG

С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 30.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
16.75%
WUGI
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и XLG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.21

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и XLG

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.80
WUGI
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и XLG

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и XLG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
WUGI
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и XLG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
4.57%
WUGI
XLG