PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

WUGI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WUGI и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%47.38%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий WUGI и XLG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

WUGI vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

5.71

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между WUGI и XLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и XLG

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и XLG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

WUGIXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-52.39%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.41%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-28.02%

-28.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-8.93%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.69%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.54%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и XLG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WUGIXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.82%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

10.65%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

19.97%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

18.68%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

18.81%

+12.11%