Сравнение WUGI с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
WUGI и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и XLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -7.86% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 64.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WUGI показывает доходность -8.27%, а XLY немного выше – -7.86%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
XLY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и XLY
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Доходность на риск
WUGI vs. XLY — Ранг доходности на риск
WUGI
XLY
Сравнение WUGI c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 2.66 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и XLY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и XLY
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности XLY в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и XLY
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -59.05% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -14.98% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -39.67% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -11.64% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -9.58% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.54% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и XLY
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.36% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 13.63% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 23.65% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 23.73% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 21.97% | +8.95% |