Сравнение WUGI с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
WUGI и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUGI или XLY.
Основные характеристики
| WUGI | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.39% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 64.00% | 30.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 0.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 3.69% |
| Дневная вол-ть | 25.45% | 17.88% |
| Макс. просадка | -56.41% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WUGI и XLY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и XLY
С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 17.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и XLY
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WUGI c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и XLY
WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и XLY
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и XLY
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.