Сравнение WUGI с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
WUGI и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUGI или XLY.
Основные характеристики
| WUGI | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.27% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 46.04% | 14.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.36% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 18.47% |
| Макс. просадка | -56.41% | -59.05% |
| Текущая просадка | -9.00% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между WUGI и XLY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и XLY
С начала года, WUGI показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и XLY
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WUGI c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и XLY
WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.57% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и XLY
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и XLY
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.