PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и XLY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WUGI и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.63%
109.82%
WUGI
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

XLY:

1.91

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -11.68%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-6.07%

1 год

13.57%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.33%

5 лет

12.51%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и XLY

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
XLY: 1.03
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.62
WUGI
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и XLY

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.48%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и XLY

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-17.09%
WUGI
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и XLY

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
15.86%
WUGI
XLY