Сравнение WTV с BIZD
WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. WTV is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.97%/yr vs 4.96%/yr for BIZD. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WTV charges 0.12%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности WTV и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%.
WTV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $15.19M | $15.80M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам WTV и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 16.18% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.58% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.08% |
Correlation
The correlation between WTV and BIZD is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between WTV and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WTV и BIZD
Секторы
WTV
BIZD
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
WTV
BIZD
Технологии
WTV
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
WTV
BIZD
-
Промышленность
WTV
BIZD
-
Здравоохранение
WTV
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
WTV
BIZD
-
Коммуникационные услуги
WTV
BIZD
-
Энергетика
WTV
BIZD
-
Недвижимость
WTV
BIZD
-
Коммунальные услуги
WTV
BIZD
-
Сырьевые материалы
WTV
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTV vs. BIZD — Ранг доходности на риск
WTV
BIZD
Сравнение WTV c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTV | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.59 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.99 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTV и BIZD
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTV | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -55.44% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -18.99% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -22.56% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -22.91% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -15.73% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.86% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 11.27% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и BIZD
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.47%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTV | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.94% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 15.26% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 19.13% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.59% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.84% | -1.78% |
Сравнение комиссий WTV и BIZD
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и BIZD
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.84% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTV and BIZD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to WTV (3.47%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs BIZD's -55.44%.
On 5-year performance, WTV leads with 13.97% vs 4.96% for BIZD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.97% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 1.84% for WTV.
WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 12.86% for BIZD.
WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTV и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор