PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. WTV is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 14.41%/yr vs 5.46%/yr for BIZD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности WTV и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.08%

Correlation

The correlation between WTV and BIZD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.63

The correlation between WTV and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и BIZD

Секторы
WTV
BIZD

Финансовые услуги

18.5%
100.0%

Технологии

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Промышленность

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Энергетика

6.4%

-

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
18.5%
BIZD
100.0%

Технологии

WTV
18.3%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
BIZD

-

Промышленность

WTV
10.3%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
BIZD

-

Здравоохранение

WTV
7.5%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
BIZD

-

Энергетика

WTV
6.4%
BIZD

-

Недвижимость

WTV
5.4%
BIZD

-

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
BIZD

-

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

WTV vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.72

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.95

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.61

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

-0.97

+12.28

WTV vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и BIZD

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-55.44%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-22.22%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-22.56%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-22.91%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.81%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.81%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

14.01%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и BIZD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 2.87%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.93%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

15.06%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

18.73%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.78%

-1.68%

Сравнение комиссий WTV и BIZD

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и BIZD

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and BIZD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.93%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 5.46% for BIZD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 1.86% for WTV.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 12.86% for BIZD.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор