PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WTV charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности WTV и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%3.31%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Correlation

The correlation between WTV and FNGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.50

Over the past year, the correlation between WTV and FNGS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTV и FNGS

Секторы
WTV
FNGS

Финансовые услуги

19.5%
10.0%

Технологии

15.3%
59.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Промышленность

10.5%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
28.8%

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

WTV
19.5%
FNGS
10.0%

Технологии

WTV
15.3%
FNGS
59.9%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
FNGS

-

Промышленность

WTV
10.5%
FNGS

-

Здравоохранение

WTV
7.3%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
FNGS
28.8%

Энергетика

WTV
6.8%
FNGS

-

Недвижимость

WTV
5.3%
FNGS

-

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
FNGS

-

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

WTV vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.28

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.81

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.16

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.33

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WTV и FNGS

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-48.98%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-22.93%

+15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-26.77%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-48.98%

+29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.99%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.86%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

7.93%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и FNGS

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.36%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

15.88%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

20.64%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

29.97%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

31.13%

-10.93%

Сравнение комиссий WTV и FNGS

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и FNGS

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and FNGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 21.41% vs 13.36% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 21.41% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for FNGS.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.58% for FNGS.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор