Сравнение WTM с ARES
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WTM in Insurance - Property & Casualty, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, WTM returned 9.66%/yr vs 29.23%/yr for ARES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 9.66% против 29.23% соответственно.
WTM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.66%
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам WTM и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.07% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between WTM and ARES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WTM:
$547.49
ARES:
$2.83
WTM:
3.72
ARES:
43.48
WTM:
0.05
ARES:
1.73
WTM:
1.55
ARES:
4.29
WTM:
$2.50B
ARES:
$6.31B
WTM:
$1.21B
ARES:
$4.46B
WTM:
$1.17B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. ARES — Ранг доходности на риск
WTM
ARES
Сравнение WTM c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTM | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.49 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.99 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.60 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WTM и ARES
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -49.73% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -49.05% | +36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -49.73% | +31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -49.73% | +31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -49.73% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -35.00% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -11.28% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 24.48% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и ARES
Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 4.76%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 9.18% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 34.82% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 40.54% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 37.22% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 36.63% | -13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и ARES
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и ARES
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and ARES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (9.18%) compared to WTM (4.76%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs ARES's -49.73%.
WTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор