PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTM с ARES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTM с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Ares Management Corporation (ARES).

Доходность

Сравнение доходности WTM и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTM и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		4.88%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%
ARES
Ares Management Corporation		-33.65%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTM:

$5.56B

ARES:

$23.40B

EPS

WTM:

$434.62

ARES:

$2.40

Коэффициент P/E

WTM:

5.01

ARES:

44.13

Коэффициент PEG

WTM:

0.06

ARES:

1.76

Коэффициент P/S

WTM:

2.05

ARES:

3.60

Коэффициент P/B

WTM:

1.03

ARES:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$2.71B

ARES:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$1.45B

ARES:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$1.41B

ARES:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 10.54% против 26.47% соответственно.

WTM

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
32.05%
1 год
14.59%
3 года*
16.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
10.54%

ARES

1 день
-3.02%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-33.65%
6 месяцев
-29.63%
1 год
-26.47%
3 года*
11.65%
5 лет*
16.55%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с WTM:
WTM с BRK-BWTM с MKLWTM с SPYWTM с VOOWTM с SCHGWTM с DVYAWTM с HLT
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с FTNT

Доходность на риск

WTM vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTM c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMARESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.57

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.57

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.51

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-1.29

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTM vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.57

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между WTM и ARES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и ARES

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ARES в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%
ARES
Ares Management Corporation		5.25%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%

Просадки

Сравнение просадок WTM и ARES

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-49.73%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-49.05%

+37.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-49.73%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-49.73%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-44.13%

+41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-10.91%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

19.49%

-14.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и ARES

Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 6.50%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

15.15%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

33.37%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

46.29%

-21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

36.85%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

36.37%

-13.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
576.10M
2.37B
(WTM) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию