Хотите диверсифицировать портфель помимо WCMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WCMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WCMIX.
Лучшие диверсификаторы для WCMIX
3 фондов имеют низкую корреляцию с WCMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 99 | Nontraditional Bonds | WCMIX vs EIGMX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 99 | Event Driven | WCMIX vs HMEZX | |
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.29 | 0.41 | 0.53 | 73 | Foreign Large Cap Equities | WCMIX vs IVFIX | |
| Calamos Market Neutral Income Fund Institutional C... | 0.40 | 0.47 | 0.65 | 98 | WCMIX vs CMNIX | ||
| PIMCO RAE PLUS International Fund | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 89 | Foreign Large Cap Equities | WCMIX vs PTSIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от WCMIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с WCMIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.16 | 0.04 | 0.20 | 82 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.02 | 0.18 | 84 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 96 | Healthcare | |
| Bristol-Myers Squibb Company | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 80 | Healthcare | |
| RTX Corporation | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит WCMIX
Добавьте WCMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WCMIX