PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAT с VHT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или VHT.

Корреляция

Корреляция между WAT и VHT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.01

VHT:

-0.45

Коэф-т Сортино

WAT:

0.31

VHT:

-0.39

Коэф-т Омега

WAT:

1.04

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.00

VHT:

-0.34

Коэф-т Мартина

WAT:

0.01

VHT:

-0.85

Индекс Язвы

WAT:

11.34%

VHT:

6.78%

Дневная вол-ть

WAT:

38.06%

VHT:

15.87%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

WAT:

-15.36%

VHT:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.32% соответственно.

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

0.28%

1 год

0.99%

5 лет

13.86%

10 лет

10.34%

VHT

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.11%

5 лет

6.29%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VHT

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WAT и VHT

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VHT

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...