Сравнение WAT с VHT

С начала года, WAT показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAT и VHT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VHT.

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.