PortfoliosLab logo
Сравнение WAT с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WAT и VHT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAT и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
791.30%
575.53%
WAT
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.99% соответственно.


WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-0.04%

5 лет

7.03%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
VHT: 0.00
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.07
WAT
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VHT

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WAT и VHT

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-11.73%
WAT
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VHT

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
9.44%
WAT
VHT