Сравнение WAT с VHT

С начала года, WAT показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.