Хотите диверсифицировать портфель помимо VYM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VYM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VYM
256 ETF имеют низкую корреляцию с VYM (менее 0.3), из них 28 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.30 | — | — | 58 | Derivative Income | VYM vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.19 | -0.00 | 0.16 | 54 | Oil & Gas | VYM vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.16 | 0.00 | 0.15 | 72 | Oil & Gas | VYM vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | -0.08 | -0.05 | 56 | Leveraged Currency | VYM vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.11 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | VYM vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VYM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.37 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 0.06 | 0.25 | 0.37 | 63 | Consumer Defensive | |
| Valero Energy Corporation | 0.06 | 0.29 | 0.38 | 98 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | 0.06 | 0.27 | 0.37 | 65 | Energy | |
| Ventas, Inc. | 0.08 | 0.32 | 0.42 | 87 | Real Estate | |
| UiPath Inc. | 0.09 | 0.36 | 0.37 | 55 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VYM
Добавьте VYM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VYM