PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNEXFLCOX
Дох-ть с нач. г.15.11%16.49%
Дох-ть за 1 год20.13%28.74%
Дох-ть за 3 года-1.23%6.69%
Дох-ть за 5 лет3.63%9.87%
Коэф-т Шарпа1.572.56
Коэф-т Сортино2.113.57
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара0.953.01
Коэф-т Мартина6.0115.90
Индекс Язвы3.28%1.73%
Дневная вол-ть12.57%10.77%
Макс. просадка-65.77%-38.28%
Текущая просадка-3.77%-2.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VWNEX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и FLCOX

С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 16.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
9.38%
VWNEX
FLCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и FLCOX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01
FLCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 16.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.27

Сравнение коэффициента Шарпа VWNEX и FLCOX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.62
VWNEX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и FLCOX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FLCOX в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.55%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и FLCOX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
-2.09%
VWNEX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и FLCOX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
2.74%
VWNEX
FLCOX