Сравнение VWLUX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или VUG.
Основные характеристики
| VWLUX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.24% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 43.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.71% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 19.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 3.99% | 16.91% |
| Макс. просадка | -16.38% | -50.68% |
| Текущая просадка | -3.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VUG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VUG
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.57% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VUG
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VUG
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.45% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% | 4.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VUG
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.