PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWLUX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLUX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.40%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.62% против 16.16% соответственно.


VWLUX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.08%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.62%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VWLUX и VUG

VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWLUX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLUXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.82

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

4.15

-0.98

VWLUX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWLUXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.40

Корреляция

Корреляция между VWLUX и VUG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VUG

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VUG

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VWLUXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-50.68%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-16.53%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-35.61%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-35.61%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-12.25%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.13%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.72%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWLUXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

7.12%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

12.70%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

22.70%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

22.22%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

21.38%

-16.89%