Хотите диверсифицировать портфель помимо VWEAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWEAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWEAX
9 фондов имеют низкую корреляцию с VWEAX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairholme Focused Income Fund | -0.07 | 0.16 | 0.26 | 64 | High Yield Bonds | VWEAX vs FOCIX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 100 | Bank Loan, High Yield Bonds | VWEAX vs CCLFX | |
| Pioneer ILS Interval Fund | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 100 | High Yield Bonds | VWEAX vs XILSX | |
| DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 100 | Ultrashort Bond | VWEAX vs DFIHX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.18 | 0.34 | 0.32 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VWEAX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWEAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 66 | Financial Services | |
| Kinross Gold Corporation | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 66 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит VWEAX
Добавьте VWEAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWEAX