PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с VAIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXVAIPX
Дох-ть с нач. г.6.09%2.47%
Дох-ть за 1 год12.57%6.69%
Дох-ть за 3 года2.83%-2.26%
Дох-ть за 5 лет3.79%2.06%
Дох-ть за 10 лет4.52%2.12%
Коэф-т Шарпа3.461.33
Коэф-т Сортино5.981.99
Коэф-т Омега1.901.24
Коэф-т Кальмара3.080.52
Коэф-т Мартина22.426.08
Индекс Язвы0.56%1.09%
Дневная вол-ть3.63%4.98%
Макс. просадка-30.03%-15.04%
Текущая просадка-0.57%-6.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VWEAX и VAIPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VAIPX

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у VAIPX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
2.81%
VWEAX
VAIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и VAIPX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.42
VAIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и VAIPX

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46
1.33
VWEAX
VAIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VAIPX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VAIPX в 4.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.33%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VAIPX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VAIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-6.94%
VWEAX
VAIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VAIPX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.37%
VWEAX
VAIPX