PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с VAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с VAIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и VAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 5.28% против 2.55% соответственно.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

VAIPX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.90%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAXVAIPX с VITAX

Сравнение комиссий VWEAX и VAIPX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXVAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.74

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.03

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.20

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

3.63

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. VAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXVAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.74

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.48

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.51

+0.71

Корреляция

Корреляция между VWEAX и VAIPX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VAIPX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VAIPX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.46%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VAIPX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXVAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-15.04%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.85%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-14.40%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-14.40%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.37%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.84%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VAIPX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) имеют волатильность 1.39% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXVAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.28%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.00%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.34%

-0.07%