PortfoliosLab logo
Сравнение VWEAX с VAIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEAX и VAIPX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.75%
84.34%
VWEAX
VAIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.43

VAIPX:

1.51

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.73

VAIPX:

2.12

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.59

VAIPX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.28

VAIPX:

0.65

Коэф-т Мартина

VWEAX:

13.35

VAIPX:

4.39

Индекс Язвы

VWEAX:

0.63%

VAIPX:

1.61%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.48%

VAIPX:

4.70%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

VAIPX:

-15.04%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.75%

VAIPX:

-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.08% соответственно.


VWEAX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.04%

1 год

8.27%

5 лет

5.47%

10 лет

4.45%

VAIPX

С начала года

3.51%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.18%

5 лет

1.49%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и VAIPX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%
График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и VAIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEAX: 2.43
VAIPX: 1.51
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEAX: 3.73
VAIPX: 2.12
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEAX: 1.59
VAIPX: 1.27
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEAX: 3.28
VAIPX: 0.65
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 13.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEAX: 13.35
VAIPX: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.43
1.51
VWEAX
VAIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VAIPX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VAIPX в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.28%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VAIPX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VAIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-4.25%
VWEAX
VAIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VAIPX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
2.29%
VWEAX
VAIPX