PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWEAX с VAIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с VAIPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или VAIPX.

Корреляция

Корреляция между VWEAX и VAIPX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEAX:

2.29

VAIPX:

1.06

Коэф-т Сортино

VWEAX:

3.52

VAIPX:

1.56

Коэф-т Омега

VWEAX:

1.56

VAIPX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWEAX:

3.05

VAIPX:

0.54

Коэф-т Мартина

VWEAX:

12.33

VAIPX:

3.25

Индекс Язвы

VWEAX:

0.64%

VAIPX:

1.64%

Дневная вол-ть

VWEAX:

3.47%

VAIPX:

4.77%

Макс. просадка

VWEAX:

-30.03%

VAIPX:

-15.04%

Текущая просадка

VWEAX:

-0.18%

VAIPX:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VAIPX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.18% соответственно.

VWEAX

С начала года

2.14%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.88%

5 лет

5.59%

10 лет

4.56%

VAIPX

С начала года

2.75%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.00%

5 лет

1.41%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWEAX и VAIPX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEAX и VAIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VAIPX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VAIPX в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.24%6.18%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.19%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VAIPX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VAIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VAIPX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...