PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
12.85%
VWEAX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.18% соответственно.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VWEAXVOO
Коэф-т Шарпа3.212.70
Коэф-т Сортино5.383.60
Коэф-т Омега1.801.50
Коэф-т Кальмара3.793.90
Коэф-т Мартина19.7617.65
Индекс Язвы0.57%1.86%
Дневная вол-ть3.52%12.19%
Макс. просадка-30.03%-33.99%
Текущая просадка-0.57%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и VOO

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWEAX и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.212.70
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.383.60
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.50
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.793.90
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.7617.65
VWEAX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
2.70
VWEAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VOO

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VOO

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.86%
VWEAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.99%
VWEAX
VOO