PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWEAXVOO
Дох-ть с нач. г.6.48%27.15%
Дох-ть за 1 год12.98%39.90%
Дох-ть за 3 года2.78%10.28%
Дох-ть за 5 лет3.86%16.00%
Дох-ть за 10 лет4.52%13.43%
Коэф-т Шарпа3.443.15
Коэф-т Сортино5.914.19
Коэф-т Омега1.901.59
Коэф-т Кальмара3.074.60
Коэф-т Мартина22.4521.00
Индекс Язвы0.56%1.85%
Дневная вол-ть3.64%12.34%
Макс. просадка-30.03%-33.99%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWEAX и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VOO

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.52% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
15.64%
VWEAX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и VOO

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.45
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа VWEAX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44
3.15
VWEAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VOO

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.08%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VOO

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
VWEAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
3.95%
VWEAX
VOO