Сравнение VUSA.L с VFEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L).
VUSA.L и VFEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VFEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или VFEM.L.
Основные характеристики
| VUSA.L | VFEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.97% | 17.01% |
| Дох-ть за 3 года | 13.89% | 5.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.96% | 8.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.43% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.91% |
| Макс. просадка | -25.47% | -31.32% |
| Current Drawdown | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUSA.L и VFEM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и VFEM.L
С начала года, VUSA.L показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VFEM.L с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции VFEM.L по среднегодовой доходности: 16.43% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSA.L и VFEM.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSA.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и VFEM.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFEM.L в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 5.93% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% | 4.22% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и VFEM.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки VFEM.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VFEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и VFEM.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.