PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с ACEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.03%/yr vs 9.72%/yr for ACEIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как ACEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACEIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 16.03% против 9.72% соответственно.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

ACEIX

1 день
1.01%
1 месяц
1.87%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.02%
1 год
20.07%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.30%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		7.24%4.81%13.72%4.58%3.22%19.13%6.73%14.63%-4.39%1.27%

Correlation

The correlation between VUSA.L and ACEIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г.

0.60

The correlation between VUSA.L and ACEIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с VUGACEIX с OIEJX

Доходность на риск

VUSA.L vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.33

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.17

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.64

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

15.11

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.67

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и ACEIX

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки ACEIX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-21.79%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.29%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-17.49%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.49%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-21.79%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.97%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.31%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и ACEIX

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.45%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

8.55%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.03%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

13.56%

+2.09%

Сравнение комиссий VUSA.L и ACEIX

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и ACEIX

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ACEIX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.46%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and ACEIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор