PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSA.L с ACEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUSA.L и ACEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VUSA.L с ACEIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSA.L:

0.44

ACEIX:

0.58

Коэф-т Сортино

VUSA.L:

0.67

ACEIX:

1.02

Коэф-т Омега

VUSA.L:

1.09

ACEIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VUSA.L:

0.32

ACEIX:

0.67

Коэф-т Мартина

VUSA.L:

0.97

ACEIX:

2.33

Индекс Язвы

VUSA.L:

6.97%

ACEIX:

3.59%

Дневная вол-ть

VUSA.L:

16.75%

ACEIX:

12.30%

Макс. просадка

VUSA.L:

-25.47%

ACEIX:

-36.61%

Текущая просадка

VUSA.L:

-11.72%

ACEIX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 13.86% против 6.95% соответственно.

VUSA.L

С начала года

-7.60%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

-8.53%

1 год

7.47%

3 года

11.26%

5 лет

13.34%

10 лет

13.86%

ACEIX

С начала года

0.85%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-3.69%

1 год

7.13%

3 года

6.58%

5 лет

9.70%

10 лет

6.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Invesco Equity and Income Fund

Сравнение комиссий VUSA.L и ACEIX

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSA.L и ACEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSA.L c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и ACEIX

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ACEIX в 8.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.10%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		8.27%8.28%6.90%6.64%13.74%2.94%6.28%8.91%6.74%4.51%5.19%11.94%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и ACEIX

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и ACEIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и ACEIX

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...