PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUSA.L с FSTUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSA.L с FSTUX

Последнее обновление 13 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSA.L или FSTUX.

Корреляция

Корреляция между VUSA.L и FSTUX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и FSTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
409.44%
103.57%
VUSA.L
FSTUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUSA.L:

0.67

FSTUX:

0.16

Коэф-т Сортино

VUSA.L:

0.99

FSTUX:

0.27

Коэф-т Омега

VUSA.L:

1.13

FSTUX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VUSA.L:

0.65

FSTUX:

0.16

Коэф-т Мартина

VUSA.L:

3.29

FSTUX:

0.43

Индекс Язвы

VUSA.L:

2.54%

FSTUX:

4.20%

Дневная вол-ть

VUSA.L:

12.50%

FSTUX:

11.74%

Макс. просадка

VUSA.L:

-25.47%

FSTUX:

-64.54%

Текущая просадка

VUSA.L:

-12.34%

FSTUX:

-10.03%

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FSTUX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VUSA.L превзошли акции FSTUX по среднегодовой доходности: 13.68% против 4.36% соответственно.

VUSA.L

С начала года

-8.26%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

4.37%

1 год

8.46%

5 лет

17.58%

10 лет

13.68%

FSTUX

С начала года

0.41%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-3.64%

1 год

1.16%

5 лет

8.18%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VUSA.L и FSTUX

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSTUX в 0.94%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
График комиссии FSTUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUSA.L и FSTUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSTUX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUSA.L c FSTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco Dividend Income Fund (FSTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.810.09
Коэффициент Сортино VUSA.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.160.19
Коэффициент Омега VUSA.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.03
Коэффициент Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.090.10
Коэффициент Мартина VUSA.L, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.220.25
VUSA.L
FSTUX

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FSTUX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и FSTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.81
0.09
VUSA.L
FSTUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и FSTUX

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FSTUX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.09%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		1.67%1.73%2.05%1.78%1.81%2.17%2.53%2.73%1.80%1.74%2.00%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и FSTUX

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки FSTUX в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и FSTUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.39%
-10.03%
VUSA.L
FSTUX

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и FSTUX

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.48%
3.65%
VUSA.L
FSTUX