Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTSPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTSPX
35 фондов имеют низкую корреляцию с VTSPX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 53 | Large Cap Blend Equities | VTSPX vs DFSIX | |
| DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 97 | Large Cap Value Equities | VTSPX vs DFLVX | |
| Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 86 | Large Cap Value Equities | VTSPX vs VWNAX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 95 | Large Cap Value Equities | VTSPX vs VIVIX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 70 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VTSPX vs VIIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTSPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VTSPX
Добавьте VTSPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSPX