Сравнение VTSMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ).
VTSMX управляется Vanguard. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и QQQ
Основные характеристики
VTSMX:
0.26
QQQ:
0.14
VTSMX:
0.43
QQQ:
0.31
VTSMX:
1.06
QQQ:
1.04
VTSMX:
0.31
QQQ:
0.17
VTSMX:
1.18
QQQ:
0.53
VTSMX:
3.30%
QQQ:
5.24%
VTSMX:
15.16%
QQQ:
20.34%
VTSMX:
-55.38%
QQQ:
-82.98%
VTSMX:
-12.62%
QQQ:
-16.35%
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.52% соответственно.
VTSMX
-8.59%
-6.77%
-5.16%
3.73%
18.11%
11.12%
QQQ
-11.72%
-8.92%
-6.13%
2.56%
20.53%
16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и QQQ
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSMX и QQQ
VTSMX
QQQ
Сравнение VTSMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и QQQ
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QQQ в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.30% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.66% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и QQQ
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 7.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.