Сравнение VTSMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ).
VTSMX управляется Vanguard. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.46% против 18.02% соответственно.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| VTSMX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 17.44% |
| Макс. просадка | -55.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и QQQ
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и QQQ
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и QQQ
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.