Сравнение VTSMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VTSMX управляется Vanguard. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.98% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.42% против 18.99% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.42%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и QQQ
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VTSMX
QQQ
Сравнение VTSMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.32 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и QQQ
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и QQQ
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -82.97% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.62% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -35.12% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.12% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.86% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -32.99% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.44% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.61% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.82% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.70% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.38% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 22.25% | -3.85% |