PortfoliosLab logo
Сравнение VTSMX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSMX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
631.08%
978.32%
VTSMX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.51

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

VTSMX:

0.84

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.12

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.52

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.13

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

VTSMX:

4.72%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.71%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VTSMX:

-10.96%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.22% против 16.49% соответственно.


VTSMX

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.29%

1 год

8.68%

5 лет

15.32%

10 лет

11.22%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSMX и QQQ

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VTSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSMX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSMX: 0.51
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино VTSMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSMX: 0.84
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега VTSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSMX: 1.12
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара VTSMX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSMX: 0.52
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина VTSMX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSMX: 2.13
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.49
VTSMX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и QQQ

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
1.28%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и QQQ

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-13.25%
VTSMX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 14.32%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
16.89%
VTSMX
QQQ