PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSMX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ).

VTSMX управляется Vanguard. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VTSMX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.61

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

VTSMX:

1.11

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.16

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.72

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.74

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

VTSMX:

5.11%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.94%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VTSMX:

-3.82%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.98% против 17.81% соответственно.

VTSMX

С начала года

0.61%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

0.72%

1 год

12.31%

5 лет

16.77%

10 лет

11.98%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSMX и QQQ

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и QQQ

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и QQQ

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 6.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...