Сравнение VTIP с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
VTIP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или SPIP.
Основные характеристики
| VTIP | SPIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.55% | 6.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 24.86 | 4.93 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 2.13% | 5.77% |
| Макс. просадка | -6.27% | -15.38% |
| Текущая просадка | -0.59% | -8.16% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и SPIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и SPIP
С начала года, VTIP показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и SPIP
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и SPIP
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPIP в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.23% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и SPIP
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и SPIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.49%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.