PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с SPIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).

VTIP и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и SPIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.53% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

SPDR Portfolio TIPS ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с SPIP:
SPIP с TIPSPIP с SCHPSPIP с TIPXSPIP с FIPDXSPIP с TDTTSPIP с BKLNSPIP с VPL

Сравнение комиссий VTIP и SPIP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPSPIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.61

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

0.83

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.05

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

3.04

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.61

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.18

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.35

Корреляция

Корреляция между VTIP и SPIP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и SPIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SPIP в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF		4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и SPIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SPIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-15.39%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.92%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.39%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-15.39%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.21%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.13%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.01%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и SPIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.75%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.55%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.39%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.59%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

6.03%

-3.29%