PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и SPIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.39%
21.12%
VTIP
SPIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.93

SPIP:

1.34

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.48

SPIP:

1.91

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

SPIP:

1.24

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.65

SPIP:

0.60

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.37

SPIP:

4.29

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

SPIP:

1.64%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

SPIP:

5.25%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

SPIP:

-15.38%

Текущая просадка

VTIP:

-0.08%

SPIP:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.24% соответственно.


VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

SPIP

С начала года

3.70%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.43%

5 лет

1.28%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и SPIP

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и SPIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.93
SPIP: 1.34
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.48
SPIP: 1.91
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
SPIP: 1.24
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.65
SPIP: 0.60
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.37
SPIP: 4.29

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93
1.34
VTIP
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и SPIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPIP в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и SPIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08%
-5.28%
VTIP
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и SPIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 1.09%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
2.48%
VTIP
SPIP