Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTIFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTIFX
10 фондов имеют низкую корреляцию с VTIFX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 100 | Ultrashort Bond | VTIFX vs DFIHX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 94 | Diversified Portfolio | VTIFX vs FSRRX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.10 | -0.21 | -0.23 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs JSOSX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs FJTDX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 100 | Ultrashort Bond | VTIFX vs FCNVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTIFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит VTIFX
Добавьте VTIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIFX