PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с DFEOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.47%/yr vs 14.53%/yr for DFEOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.53% соответственно.

VTCLX

1 день
0.22%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.26%
1 год
28.29%
3 года*
22.21%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.47%

DFEOX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
12.32%
6 месяцев
12.46%
1 год
28.75%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		11.31%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		12.32%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Correlation

The correlation between VTCLX and DFEOX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г.

0.98

The correlation between VTCLX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

VTCLX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.64

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.70

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.64

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

16.50

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и DFEOX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-56.77%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.28%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.24%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-22.86%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-36.55%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.19%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и DFEOX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 2.86% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.88%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.77%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.44%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.88%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.01%

+0.27%

Сравнение комиссий VTCLX и DFEOX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и DFEOX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DFEOX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.95%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTCLX and DFEOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEOX has higher volatility (2.88%) compared to VTCLX (2.86%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор