Сравнение VTCLX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или DFEOX.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и DFEOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и DFEOX
Основные характеристики
VTCLX:
0.49
DFEOX:
0.35
VTCLX:
0.82
DFEOX:
0.63
VTCLX:
1.12
DFEOX:
1.09
VTCLX:
0.51
DFEOX:
0.36
VTCLX:
2.06
DFEOX:
1.42
VTCLX:
4.67%
DFEOX:
4.82%
VTCLX:
19.61%
DFEOX:
19.35%
VTCLX:
-55.18%
DFEOX:
-56.77%
VTCLX:
-10.06%
DFEOX:
-10.75%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.82% соответственно.
VTCLX
-5.81%
-2.83%
-4.14%
9.06%
15.50%
11.93%
DFEOX
-6.30%
-3.56%
-5.57%
6.42%
14.78%
9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и DFEOX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTCLX и DFEOX
VTCLX
DFEOX
Сравнение VTCLX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и DFEOX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DFEOX в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.13% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.23% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и DFEOX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и DFEOX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 14.24% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.