PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCLX с DFEOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с DFEOX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или DFEOX.

Корреляция

Корреляция между VTCLX и DFEOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.69

DFEOX:

0.56

Коэф-т Сортино

VTCLX:

1.15

DFEOX:

0.97

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.17

DFEOX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.77

DFEOX:

0.61

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.91

DFEOX:

2.24

Индекс Язвы

VTCLX:

5.00%

DFEOX:

5.19%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.79%

DFEOX:

19.55%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

DFEOX:

-56.77%

Текущая просадка

VTCLX:

-2.81%

DFEOX:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 12.68% против 10.56% соответственно.

VTCLX

С начала года

1.78%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.94%

1 год

13.33%

5 лет

16.59%

10 лет

12.68%

DFEOX

С начала года

1.33%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

0.14%

1 год

10.70%

5 лет

15.86%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCLX и DFEOX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и DFEOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и DFEOX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DFEOX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.05%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.14%1.13%1.43%1.57%1.12%1.36%1.41%1.67%1.58%1.72%1.74%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и DFEOX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и DFEOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и DFEOX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.47% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...