Сравнение VTCLX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 13.99% против 13.25% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и DFEOX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
VTCLX
DFEOX
Сравнение VTCLX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 6.41 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и DFEOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и DFEOX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и DFEOX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -56.77% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.58% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -22.86% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -36.55% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.76% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.24% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и DFEOX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.42% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.19% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.89% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.03% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.92% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.00% | +0.26% |