Сравнение VTCLX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VWENX
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 13.11% против 4.26% соответственно.
VTCLX
25.43%
2.38%
13.72%
32.09%
15.51%
13.11%
VWENX
15.42%
0.81%
8.78%
20.14%
4.57%
4.26%
Основные характеристики
| VTCLX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.71 | 16.90 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 8.35% |
| Макс. просадка | -55.18% | -38.68% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VWENX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VWENX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VWENX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.06% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.48% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VWENX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VWENX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.