PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.40% соответственно.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VTCLX и VWENX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.89

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.54

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VWENX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VWENX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-36.02%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.02%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-20.84%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-25.33%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.90%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.38%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VWENX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.06%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.66%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

11.88%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

11.12%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

11.50%

+6.76%