PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с SPYX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или SPYX.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и SPYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.18

SPYX:

0.58

Коэф-т Сортино

VSMVX:

-0.12

SPYX:

0.98

Коэф-т Омега

VSMVX:

0.99

SPYX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.17

SPYX:

0.64

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.49

SPYX:

2.44

Индекс Язвы

VSMVX:

10.11%

SPYX:

4.92%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.70%

SPYX:

20.00%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

SPYX:

-32.84%

Текущая просадка

VSMVX:

-18.79%

SPYX:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью -0.17%.

VSMVX

С начала года

-12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-4.33%

3 года

2.42%

5 лет

13.06%

10 лет

6.65%

SPYX

С начала года

-0.17%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-0.35%

1 год

11.58%

3 года

16.34%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Сравнение комиссий VSMVX и SPYX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и SPYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPYX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и SPYX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPYX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.21%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%1.30%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.07%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и SPYX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и SPYX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...