Сравнение VSMVX с SPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и SPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и SPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -4.55% | 17.87% | 25.46% | 26.38% | -19.59% | 28.06% | 19.87% | 31.62% | -4.26% | 23.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.12% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
SPYX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и SPYX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. SPYX — Ранг доходности на риск
VSMVX
SPYX
Сравнение VSMVX c SPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | SPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.79 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | SPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и SPYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и SPYX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPYX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.97% | 0.91% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и SPYX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | SPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -32.84% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -11.82% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -26.14% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -32.84% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.32% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.59% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.66% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и SPYX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 5.50% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | SPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.58% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.74% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.65% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.05% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.99% | +6.16% |