Сравнение VSMVX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.50% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.72% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.54%
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и SCHB
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMVX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
VSMVX
SCHB
Сравнение VSMVX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.08 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и SCHB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и SCHB
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и SCHB
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -35.27% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.91% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.41% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -35.27% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.40% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.15% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.63% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и SCHB
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.47% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 9.77% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.34% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.24% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.30% | +5.84% |