Сравнение VSMVX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.53% против 20.34% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и FDGRX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
VSMVX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
VSMVX
FDGRX
Сравнение VSMVX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.12 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.42 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и FDGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и FDGRX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и FDGRX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -71.62% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -13.07% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -40.25% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -40.25% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.69% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -15.97% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.74% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и FDGRX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.21% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 15.30% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 24.68% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.97% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.33% | +0.82% |