PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с FDGRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и FDGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.18

FDGRX:

0.41

Коэф-т Сортино

VSMVX:

-0.12

FDGRX:

0.80

Коэф-т Омега

VSMVX:

0.99

FDGRX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.17

FDGRX:

0.46

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.49

FDGRX:

1.44

Индекс Язвы

VSMVX:

10.11%

FDGRX:

8.37%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.70%

FDGRX:

27.00%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

VSMVX:

-18.79%

FDGRX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 6.65% против 17.55% соответственно.

VSMVX

С начала года

-12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-4.33%

3 года

2.42%

5 лет

13.06%

10 лет

6.65%

FDGRX

С начала года

-4.21%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-2.14%

1 год

11.11%

3 года

22.79%

5 лет

18.13%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth Company Fund

Сравнение комиссий VSMVX и FDGRX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и FDGRX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.21%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%1.30%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и FDGRX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и FDGRX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...