Сравнение VSMVX с FDGRX
VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - VSMVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSMVX returned 10.79%/yr vs 23.12%/yr for FDGRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMVX charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMVX показывает доходность 18.60%, а FDGRX немного выше – 18.63%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.79% против 23.12% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.60%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.79%
FDGRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам VSMVX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 18.60% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 18.63% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between VSMVX and FDGRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between VSMVX and FDGRX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMVX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
VSMVX
FDGRX
Сравнение VSMVX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMVX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.11 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.35 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и FDGRX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMVX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -71.62% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.60% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -26.19% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -40.25% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -40.25% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.14% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -15.89% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.44% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и FDGRX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMVX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.80% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.89% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.72% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 24.13% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 23.45% | +0.67% |
Сравнение комиссий VSMVX и FDGRX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и FDGRX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 2.04% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
VSMVX and FDGRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (7.80%) compared to VSMVX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VSMVX dropped -47.61% vs FDGRX's -71.62%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMVX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор