Хотите диверсифицировать портфель помимо VSMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VSMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSMAX.
Лучшие диверсификаторы для VSMAX
8 фондов имеют низкую корреляцию с VSMAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VSMAX vs VTAPX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 99 | Multisector Bonds | VSMAX vs NWXHX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 92 | Bank Loan | VSMAX vs FFRHX | |
| Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 59 | Total Bond Market | VSMAX vs FSHBX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 57 | Long-Short | VSMAX vs QLEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VSMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VSMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.16 | 0.05 | 0.17 | 72 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.17 | 0.29 | 72 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.06 | 0.07 | 0.13 | 62 | Utilities | |
| Walmart Inc. | -0.05 | 0.13 | 0.21 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSMAX
Добавьте VSMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSMAX