Хотите диверсифицировать портфель помимо VSMAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VSMAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VSMAX
10 фондов имеют низкую корреляцию с VSMAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.42 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.04 | 0.32 | 0.42 | 85 | Energy Equities | VSMAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VSMAX vs VTAPX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.15 | 0.07 | -0.01 | 99 | Multisector Bonds | VSMAX vs NWXHX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 95 | Bank Loan | VSMAX vs FFRHX | |
| Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.23 | 0.10 | 0.08 | 66 | Short-Term Bond, Investment Grade Bonds, Actively Managed | VSMAX vs FSHBX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VSMAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.17 | 0.04 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.06 | 0.19 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.13 | 0.14 | 0.26 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.15 | 0.27 | 72 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.11 | 0.11 | 0.26 | 87 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSMAX
Добавьте VSMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSMAX