PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VTTSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
254.23%
224.25%
VSIAX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

-0.00

VTTSX:

0.64

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.15

VTTSX:

0.99

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.02

VTTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

-0.00

VTTSX:

0.68

Коэф-т Мартина

VSIAX:

-0.00

VTTSX:

3.06

Индекс Язвы

VSIAX:

7.26%

VTTSX:

3.20%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.32%

VTTSX:

15.34%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.54%

VTTSX:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.63% соответственно.


VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.25%

5 лет

11.43%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VTTSX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: -0.00
VTTSX: 0.64
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.15
VTTSX: 0.99
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.02
VTTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: -0.00
VTTSX: 0.68
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: -0.00
VTTSX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTTSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.64
VSIAX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VTTSX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VTTSX в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VTTSX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-5.24%
VSIAX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VTTSX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
10.78%
VSIAX
VTTSX