Сравнение VSIAX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.77% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VTTSX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VTTSX
Сравнение VSIAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.96 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 8.76 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VTTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VTTSX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTTSX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VTTSX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -31.38% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.52% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.40% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -31.38% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.53% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -4.07% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.32% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VTTSX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 5.52% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.62% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 8.97% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 15.00% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 14.12% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.06% | +7.39% |