Сравнение VSIAX с VTTSX
VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VTTSX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIAX returned 11.03%/yr vs 12.26%/yr for VTTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VTTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.26% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.03%
VTTSX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам VSIAX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 13.43% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 11.43% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
Correlation
The correlation between VSIAX and VTTSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between VSIAX and VTTSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIAX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VTTSX
Сравнение VSIAX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIAX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.09 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 13.39 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VTTSX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -31.38% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.93% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -14.51% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.40% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -31.38% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.66% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.03% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.06% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VTTSX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.77% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.99% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 12.14% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.29% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 15.15% | +7.32% |
Сравнение комиссий VSIAX и VTTSX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VTTSX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTTSX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.84% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VSIAX and VTTSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTTSX has higher volatility (4.77%) compared to VSIAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs VTTSX's -31.38%.
VTTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIAX и VTTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор