Сравнение VRIG с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
VRIG и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRIG или IGSB.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и IGSB
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 4.60%.
VRIG
6.03%
0.52%
2.93%
7.15%
3.51%
N/A
IGSB
4.60%
-0.39%
3.59%
7.36%
2.04%
2.17%
Основные характеристики
| VRIG | IGSB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 8.96 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 19.37 | 4.66 |
| Коэф-т Омега | 4.45 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 36.46 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 242.72 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 2.53% |
| Макс. просадка | -13.04% | -13.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и IGSB
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между VRIG и IGSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRIG c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и IGSB
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IGSB в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 6.18% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и IGSB
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и IGSB
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.21%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.