PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRIGIGSB
Дох-ть с нач. г.5.76%4.79%
Дох-ть за 1 год7.16%8.30%
Дох-ть за 3 года4.69%1.56%
Дох-ть за 5 лет3.45%2.13%
Коэф-т Шарпа8.943.16
Коэф-т Сортино19.235.15
Коэф-т Омега4.421.66
Коэф-т Кальмара36.252.01
Коэф-т Мартина240.8820.45
Индекс Язвы0.03%0.40%
Дневная вол-ть0.81%2.62%
Макс. просадка-13.04%-13.38%
Текущая просадка0.00%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VRIG и IGSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и IGSB

С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 4.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
4.01%
VRIG
IGSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и IGSB

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88
IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа VRIG и IGSB

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа IGSB равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94
3.16
VRIG
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и IGSB

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности IGSB в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.90%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и IGSB

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.75%
VRIG
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и IGSB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.22%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.63%
VRIG
IGSB