Сравнение VRIG с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
VRIG и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.24%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и IGSB
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Доходность на риск
VRIG vs. IGSB — Ранг доходности на риск
VRIG
IGSB
Сравнение VRIG c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 2.19 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 3.24 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.45 | +1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.49 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 14.27 | +38.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 2.19 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 0.85 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.70 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и IGSB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и IGSB
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и IGSB
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -13.38% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -1.46% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -9.46% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.85% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.36% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и IGSB
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.18%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.97% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 1.32% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 2.29% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 2.91% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.46% | +0.37% |