PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с SUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRIG и SUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.97%
VRIG
SUSB

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 4.73%.


VRIG

С начала года

6.18%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.89%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUSB

С начала года

4.73%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

3.92%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VRIGSUSB
Коэф-т Шарпа8.912.81
Коэф-т Сортино19.024.44
Коэф-т Омега4.431.57
Коэф-т Кальмара35.552.13
Коэф-т Мартина252.7515.87
Индекс Язвы0.03%0.46%
Дневная вол-ть0.80%2.62%
Макс. просадка-13.04%-13.25%
Текущая просадка0.00%-0.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и SUSB

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

Корреляция между VRIG и SUSB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.912.81
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.024.44
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.431.57
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 35.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0035.552.13
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 252.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00252.7515.87
VRIG
SUSB

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.91, что выше коэффициента Шарпа SUSB равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.91
2.81
VRIG
SUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и SUSB

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SUSB в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.17%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.62%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и SUSB

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.74%
VRIG
SUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и SUSB

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.17%, в то время как у iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17%
0.69%
VRIG
SUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab