Сравнение VRIG с SUSB
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. VRIG is actively managed, while SUSB is passively managed. Over the past 5 years, VRIG returned 4.56%/yr vs 2.30%/yr for SUSB. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SUSB.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и SUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SUSB с доходностью 1.03%.
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
SUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.34M | $3.84M | $9.03M | |
| $13.76M | $12.74M | $13.40M |
Сравнение доходности по годам VRIG и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.60% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 1.01% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 1.03% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
Correlation
The correlation between VRIG and SUSB is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. SUSB — Ранг доходности на риск
VRIG
SUSB
Сравнение VRIG c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 1.32 | +3.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.03 | 2.25 | +56.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 293.18 | 8.75 | +284.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и SUSB
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и SUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -13.25% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -1.49% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -1.49% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -9.47% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.56% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.38% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и SUSB
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.13%, в то время как у iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 0.57% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 1.60% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 1.93% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 2.98% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.70% | +0.07% |
Сравнение комиссий VRIG и SUSB
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и SUSB
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SUSB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.65% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and SUSB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUSB has higher volatility (0.57%) compared to VRIG (0.13%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs SUSB's -13.25%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.56% vs 2.30% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.56% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.52% for SUSB.
VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while SUSB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.12% for SUSB.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и SUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор