PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с JXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и JXI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.81%
166.65%
VPU
JXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.28

JXI:

1.47

Коэф-т Сортино

VPU:

1.77

JXI:

1.96

Коэф-т Омега

VPU:

1.23

JXI:

1.27

Коэф-т Кальмара

VPU:

2.10

JXI:

2.15

Коэф-т Мартина

VPU:

5.33

JXI:

5.27

Индекс Язвы

VPU:

4.03%

JXI:

4.26%

Дневная вол-ть

VPU:

16.84%

JXI:

15.26%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

JXI:

-50.23%

Текущая просадка

VPU:

-4.03%

JXI:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.44% соответственно.


VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-0.61%

1 год

20.30%

5 лет

9.24%

10 лет

9.08%

JXI

С начала года

9.87%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

3.19%

1 год

22.26%

5 лет

9.55%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и JXI

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.


График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и JXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.28
JXI: 1.47
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.77
JXI: 1.96
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.23
JXI: 1.27
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.10
JXI: 2.15
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.33
JXI: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.47
VPU
JXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и JXI

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JXI в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VPU и JXI

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-0.30%
VPU
JXI

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и JXI

Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 8.61% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
8.36%
VPU
JXI