Сравнение VPU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
VPU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции JXI немного отстают с 9.66%.
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и JXI
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
VPU vs. JXI — Ранг доходности на риск
VPU
JXI
Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.60 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.61 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 14.00 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VPU и JXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и JXI
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и JXI
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -50.23% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.17% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.45% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -34.20% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.47% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.90% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.11% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и JXI
Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 4.99% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.93% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 14.26% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.23% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.94% | +2.13% |