PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с JXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and JXI (iShares Global Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - VPU tracks the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index while JXI tracks the S&P Global Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 9.09%/yr for JXI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VPU charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for JXI.

Доходность

Сравнение доходности VPU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 6.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VPU – 9.09% и акции JXI – 9.09%.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between VPU and JXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.85

The correlation between VPU and JXI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPU и JXI

Секторы
VPU
JXI

Коммунальные услуги

99.3%
97.6%

Энергетика

0.5%
0.6%

Промышленность

0.2%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
JXI
97.6%

Энергетика

VPU
0.5%
JXI
0.6%

Промышленность

VPU
0.2%
JXI
1.2%

Сырьевые материалы

VPU

-

JXI

-

Коммуникационные услуги

VPU

-

JXI

-

Потребительский циклический сектор

VPU

-

JXI

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

JXI

-

Финансовые услуги

VPU

-

JXI

-

Здравоохранение

VPU

-

JXI

-

Недвижимость

VPU

-

JXI

-

Технологии

VPU

-

JXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOOJXI с DXJ

Доходность на риск

VPU vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.35

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.84

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.15

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

6.94

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа JXI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.35

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VPU и JXI

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-50.23%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.09%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-16.29%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.45%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-34.20%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-6.66%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-12.82%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.50%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и JXI

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.89%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.47%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.90%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.39%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.01%

+2.11%

Сравнение комиссий VPU и JXI

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и JXI

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JXI в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VPU and JXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs JXI's -50.23%.

On 10-year performance, JXI leads with 9.09% vs 9.09% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.09% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.41% for JXI.

VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while JXI tracks S&P Global Utilities Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.46% for JXI.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор