Сравнение VPU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
VPU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.87% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.32% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 11.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции JXI немного отстают с 9.74%.
VPU
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.79%
JXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и JXI
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
VPU vs. JXI — Ранг доходности на риск
VPU
JXI
Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.60 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.63 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 14.05 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VPU и JXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и JXI
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JXI в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.54% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.30% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и JXI
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -50.23% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.17% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.45% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -34.20% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.98% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -12.90% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.11% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и JXI
Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 5.01% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.23% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.91% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 14.26% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.22% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.93% | +2.13% |