Сравнение VPU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
VPU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или JXI.
Доходность
Сравнение доходности VPU и JXI
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у JXI с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.97% соответственно.
VPU
32.04%
0.94%
17.09%
35.77%
8.26%
9.50%
JXI
20.01%
-1.62%
11.82%
24.28%
7.14%
6.97%
Основные характеристики
| VPU | JXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 11.52 | 6.98 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 13.59% |
| Макс. просадка | -46.31% | -50.23% |
| Текущая просадка | -0.20% | -3.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и JXI
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между VPU и JXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и JXI
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности JXI в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.81% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.08% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и JXI
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и JXI
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.