PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPU с JXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и JXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.75%
163.62%
VPU
JXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.65

JXI:

1.68

Коэф-т Сортино

VPU:

2.28

JXI:

2.27

Коэф-т Омега

VPU:

1.28

JXI:

1.28

Коэф-т Кальмара

VPU:

1.69

JXI:

2.07

Коэф-т Мартина

VPU:

6.68

JXI:

5.39

Индекс Язвы

VPU:

3.76%

JXI:

4.18%

Дневная вол-ть

VPU:

15.17%

JXI:

13.43%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

JXI:

-50.23%

Текущая просадка

VPU:

-2.55%

JXI:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.64% соответственно.


VPU

С начала года

5.98%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-0.42%

1 год

24.95%

5 лет

12.16%

10 лет

9.33%

JXI

С начала года

8.62%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-0.14%

1 год

22.53%

5 лет

11.41%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и JXI

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.


JXI
iShares Global Utilities ETF
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и JXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
VPU: 1.65
JXI: 1.68
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.28
JXI: 2.27
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPU: 1.28
JXI: 1.28
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VPU: 1.69
JXI: 2.07
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VPU: 6.68
JXI: 5.39

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.65
1.68
VPU
JXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и JXI

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JXI в 2.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.94%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.78%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VPU и JXI

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.55%
-0.80%
VPU
JXI

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и JXI

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.51%
3.97%
VPU
JXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab