PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPU с RYU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и RYU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VPU и RYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
309.76%
66.00%
VPU
RYU

Основные характеристики

Доходность по периодам


VPU

С начала года

23.17%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

11.42%

1 год

24.41%

5 лет

6.28%

10 лет

8.09%

RYU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и RYU

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYU в 0.40%.


RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
График комиссии RYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPU c RYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66-0.24
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.29-0.28
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.290.89
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29-0.02
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.59-0.22
VPU
RYU


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
-0.24
VPU
RYU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и RYU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как RYU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPU
Vanguard Utilities ETF
3.01%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%
RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
1.32%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%0.74%3.08%2.98%4.14%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок VPU и RYU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.96%
-57.74%
VPU
RYU

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и RYU

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
0
VPU
RYU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab