PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с RYU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и RYU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPU и RYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.91%
66.00%
VPU
RYU

Основные характеристики

Доходность по периодам


VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

RYU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и RYU

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYU в 0.40%.


График комиссии RYU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYU: 0.40%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и RYU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

RYU
Ранг риск-скорректированной доходности RYU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c RYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.34
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.84
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.24
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.20
RYU: 0.00
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.60


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
1.00
VPU
RYU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и RYU

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как RYU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
RYU
Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF
0.00%1.32%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%0.74%3.08%2.98%4.14%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VPU и RYU


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-57.74%
VPU
RYU

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и RYU

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (RYU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
0
VPU
RYU