PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPLS с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
6.75%
VPLS
BYLD

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 4.45%.


VPLS

С начала года

3.04%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BYLD

С начала года

4.45%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.85%

5 лет (среднегодовая)

1.13%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


VPLSBYLD
Дневная вол-ть5.12%4.59%
Макс. просадка-3.08%-14.75%
Текущая просадка-2.84%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPLS и BYLD

И VPLS, и BYLD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
График комиссии VPLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VPLS и BYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPLS c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
VPLS
BYLD

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BYLD

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BYLD в 5.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
3.85%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.15%4.81%3.39%2.18%3.41%3.68%4.22%3.22%3.14%3.36%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BYLD

Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-1.44%
VPLS
BYLD

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BYLD

Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.14%
VPLS
BYLD