Сравнение VOTE с VNQI
VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOTE returned 12.67%/yr vs -1.45%/yr for VNQI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.25%.
VOTE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам VOTE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 8.07% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 11.77% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.25% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | -3.19% |
Correlation
The correlation between VOTE and VNQI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between VOTE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOTE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
VOTE
VNQI
Сравнение VOTE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOTE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.20 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 0.54 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VNQI
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOTE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -38.35% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -14.78% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -16.35% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -34.92% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -11.72% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.89% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.58% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VNQI
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOTE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.43% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.95% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 13.77% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.55% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.95% | +1.21% |
Сравнение комиссий VOTE и VNQI
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VNQI
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VNQI в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.81% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.96% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOTE and VNQI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOTE has higher volatility (4.84%) compared to VNQI (4.43%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs VNQI's -38.35%.
On 5-year performance, VOTE leads with 12.67% vs -1.45% for VNQI. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOTE has performed better with a 12.67% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VNQI.
VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.96% for VOTE.
VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VNQI is REIT. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.12% for VNQI.
VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOTE и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор