Сравнение VOTE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
VOTE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или VNQI.
Основные характеристики
| VOTE | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.12% | -0.75% |
| Дох-ть за 1 год | 35.45% | 8.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | -6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.89% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 15.05% |
| Макс. просадка | -25.71% | -38.35% |
| Текущая просадка | -0.22% | -22.63% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и VNQI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VNQI
С начала года, VOTE показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и VNQI
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VNQI
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VNQI в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.76% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VNQI
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VNQI
Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.