PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%15.02%

Correlation

The correlation between VOTE and VNQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VOTE and VNQ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOTE и VNQ

Секторы
VOTE
VNQ

Технологии

35.5%
0.3%

Финансовые услуги

11.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.8%
97.3%

Технологии

VOTE
35.5%
VNQ
0.3%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
VNQ
0.1%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
VNQ

-

Здравоохранение

VOTE
8.6%
VNQ

-

Промышленность

VOTE
8.5%
VNQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
VNQ

-

Энергетика

VOTE
3.6%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
VNQ

-

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
VNQ
1.1%

Недвижимость

VOTE
1.8%
VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VOTE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.88

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.28

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.40

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

4.41

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.88

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.27

+0.54

Просадки

Сравнение просадок VOTE и VNQ

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-73.07%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.34%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-17.46%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.03%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.63%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.64%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и VNQ

Текущая волатильность для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VOTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.41%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.27%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.82%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

20.70%

-3.56%

Сравнение комиссий VOTE и VNQ

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и VNQ

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOTE and VNQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 10.05% for VNQ. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VNQ is REIT. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.13% for VNQ.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор