Сравнение VOTE с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
VOTE и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или SCHK.
Основные характеристики
| VOTE | SCHK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.77% | 27.06% |
| Дох-ть за 1 год | 38.78% | 39.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.36% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.51 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 20.60 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.53% |
| Макс. просадка | -25.71% | -34.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VOTE и SCHK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и SCHK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 26.77%, а SCHK немного выше – 27.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и SCHK
И VOTE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOTE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и SCHK
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHK в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.17% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 2.05% | 1.78% | 2.03% | 1.76% | 1.97% | 3.65% | 2.31% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и SCHK
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и SCHK
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 3.94% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.