PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 22.57%/yr for SCHK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOTE показывает доходность 11.51%, а SCHK немного выше – 11.59%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и SCHK

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%11.42%

Correlation

The correlation between VOTE and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between VOTE and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и SCHK

Секторы
VOTE
SCHK

Технологии

35.5%
35.1%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

VOTE
35.5%
SCHK
35.1%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
SCHK
12.0%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
SCHK
10.3%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
SCHK
8.6%

Промышленность

VOTE
8.5%
SCHK
9.2%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
SCHK
4.7%

Энергетика

VOTE
3.6%
SCHK
3.6%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
SCHK
2.3%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
SCHK
2.0%

Недвижимость

VOTE
1.8%
SCHK
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

VOTE vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTESCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.34

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.19

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.18

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.67

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTESCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VOTE и SCHK

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTESCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-34.80%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.97%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-19.21%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.25%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.18%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и SCHK

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 2.91% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTESCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.18%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.16%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.23%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.11%

-1.97%

Сравнение комиссий VOTE и SCHK

И VOTE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и SCHK

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VOTE and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 22.57% for SCHK. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE and SCHK have the same expense ratio: 0.05% per year.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.89% for VOTE.

VOTE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Charles Schwab.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор