Сравнение VOTE с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
VOTE и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOTE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.36% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью -3.36%.
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и SCHK
И VOTE, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOTE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
VOTE
SCHK
Сравнение VOTE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOTE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 7.01 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOTE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VOTE и SCHK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и SCHK
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и SCHK
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOTE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -34.80% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.97% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.40% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -5.27% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и SCHK
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 5.31% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOTE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.42% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.61% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.23% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.23% | -1.93% |