PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с MMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с MMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и MMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
MMM
3M Company		-8.87%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции VOLMX превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 4.44% против 3.70% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

MMM

1 день
0.01%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.07%
1 год
0.17%
3 года*
22.36%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

3M Company

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O

Доходность на риск

VOLMX vs. MMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXMMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.23

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.04

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

0.11

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. MMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа MMM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXMMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между VOLMX и MMM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и MMM

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MMM в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
MMM
3M Company		2.04%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и MMM

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и MMM.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXMMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-59.10%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-18.77%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-54.07%

+29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-59.10%

+30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-16.44%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-16.11%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.45%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и MMM

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXMMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

8.79%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

20.09%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

30.96%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

28.08%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

26.36%

-11.80%