Сравнение VOLMX с MMM
VOLMX (Volumetric Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Volumetric, while MMM (3M Company) is a stock. Over the past 10 years, VOLMX returned 5.58%/yr vs 4.08%/yr for MMM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции VOLMX превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 5.58% против 4.08% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.58%
MMM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам VOLMX и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 9.14% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
MMM 3M Company | -4.36% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between VOLMX and MMM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1987 г. | 0.58 |
The correlation between VOLMX and MMM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLMX vs. MMM — Ранг доходности на риск
VOLMX
MMM
Сравнение VOLMX c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.23 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 0.52 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и MMM
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLMX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -59.10% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -18.77% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -22.87% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -54.07% | +29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -59.10% | +30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -12.31% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -16.11% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 8.33% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и MMM
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.22%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLMX | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.35% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 19.45% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 26.00% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 28.30% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 26.53% | -11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и MMM
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MMM в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | 1.99% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
VOLMX Volumetric Fund | 1.74% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLMX and MMM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (7.35%) compared to VOLMX (4.22%). In terms of maximum drawdown, VOLMX dropped -49.79% vs MMM's -59.10%.
VOLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLMX и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор