PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLMX с MMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с MMM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLMX или MMM.

Корреляция

Корреляция между VOLMX и MMM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLMX:

-0.20

MMM:

1.53

Коэф-т Сортино

VOLMX:

-0.17

MMM:

2.88

Коэф-т Омега

VOLMX:

0.98

MMM:

1.39

Коэф-т Кальмара

VOLMX:

-0.15

MMM:

1.39

Коэф-т Мартина

VOLMX:

-0.40

MMM:

10.31

Индекс Язвы

VOLMX:

9.36%

MMM:

5.67%

Дневная вол-ть

VOLMX:

17.48%

MMM:

35.96%

Макс. просадка

VOLMX:

-49.43%

MMM:

-59.10%

Текущая просадка

VOLMX:

-15.65%

MMM:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: 1.32% против 4.46% соответственно.

VOLMX

С начала года

-2.73%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-3.54%

5 лет

4.22%

10 лет

1.32%

MMM

С начала года

17.35%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

16.83%

1 год

54.75%

5 лет

10.12%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLMX и MMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLMX c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и MMM

VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%
MMM
3M Company		1.88%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и MMM

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и MMM

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.36%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...