PortfoliosLab logo
Сравнение VNQ с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQ и IYR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.60%
267.06%
VNQ
IYR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQ:

0.80

IYR:

0.83

Коэф-т Сортино

VNQ:

1.18

IYR:

1.22

Коэф-т Омега

VNQ:

1.16

IYR:

1.16

Коэф-т Кальмара

VNQ:

0.58

IYR:

0.62

Коэф-т Мартина

VNQ:

2.77

IYR:

2.93

Индекс Язвы

VNQ:

5.24%

IYR:

5.14%

Дневная вол-ть

VNQ:

18.18%

IYR:

18.20%

Макс. просадка

VNQ:

-73.07%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

VNQ:

-14.85%

IYR:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 4.64% против 4.92% соответственно.


VNQ

С начала года

-1.51%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-8.15%

1 год

12.44%

5 лет

7.67%

10 лет

4.64%

IYR

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.73%

1 год

13.20%

5 лет

7.57%

10 лет

4.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQ и IYR

VNQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.


График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYR: 0.42%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQ и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQ c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQ: 0.80
IYR: 0.83
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQ: 1.18
IYR: 1.22
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQ: 1.16
IYR: 1.16
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQ: 0.58
IYR: 0.62
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQ: 2.77
IYR: 2.93

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.83
VNQ
IYR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IYR

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IYR в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.63%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IYR

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.85%
-13.65%
VNQ
IYR

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IYR

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 10.40% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
10.33%
VNQ
IYR