PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с IYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 5.72%/yr for IYR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQ имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции IYR немного впереди с 5.72%.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

IYR

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.83%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		8.72%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between VNQ and IYR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between VNQ and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и IYR

Секторы
VNQ
IYR

Недвижимость

97.3%
97.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.6%

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
IYR
97.9%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
IYR
0.6%

Технологии

VNQ
0.3%
IYR

-

Энергетика

VNQ
0.1%
IYR

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
IYR

-

Промышленность

VNQ
0.0%
IYR

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

IYR

-

Здравоохранение

VNQ

-

IYR

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с IYR:
IYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRIIYR с PSR

Доходность на риск

VNQ vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.76

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.12

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

3.70

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VNQ и IYR

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-74.13%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.54%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-17.52%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-33.75%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-42.32%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.19%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.91%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.73%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и IYR

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.14% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.12%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

13.30%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

18.73%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.32%

+0.38%

Сравнение комиссий VNQ и IYR

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и IYR

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IYR в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.21%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VNQ and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to IYR (4.12%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs IYR's -74.13%.

On 10-year performance, IYR leads with 5.72% vs 5.47% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.72% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.21% for IYR.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.42% for IYR.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор