PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.21%/yr vs 6.21%/yr for USRT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.21% соответственно.

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between VNQ and USRT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.93

The correlation between VNQ and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNQ и USRT

Секторы
VNQ
USRT

Недвижимость

97.3%
99.4%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
USRT

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
USRT

-

Технологии

VNQ
0.3%
USRT

-

Энергетика

VNQ
0.1%
USRT

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
USRT
0.1%

Промышленность

VNQ
0.0%
USRT

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

USRT

-

Здравоохранение

VNQ

-

USRT

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с USRT:
USRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOOUSRT с IUKP.L

Доходность на риск

VNQ vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.15

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.63

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.91

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

6.15

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VNQ и USRT

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-69.91%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.04%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-18.70%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-31.03%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-44.38%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.01%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-12.97%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.49%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и USRT

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.25%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.28%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.89%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.28%

-0.58%

Сравнение комиссий VNQ и USRT

VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и USRT

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VNQ and USRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs 5.21% for VNQ. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.67% for USRT.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор