Сравнение VNQ с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
VNQ и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.48% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и USRT
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. USRT — Ранг доходности на риск
VNQ
USRT
Сравнение VNQ c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 2.07 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и USRT
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и USRT
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -69.91% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.95% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -31.03% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -44.38% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.82% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -13.08% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.11% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и USRT
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.57% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.19% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.82% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.90% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.28% | -0.58% |