Хотите диверсифицировать портфель помимо VMRXX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VMRXX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VMRXX
113 фондов имеют низкую корреляцию с VMRXX (менее 0.3), из них 20 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.06 | -0.09 | -0.03 | 56 | Commodities | VMRXX vs VCMDX | |
| DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 88 | Small Cap Value Equities | VMRXX vs DFSVX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | -0.06 | -0.01 | 0.04 | 100 | Total Bond Market | VMRXX vs VUSFX | |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 60 | Emerging Markets Equities | VMRXX vs FPADX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | -0.04 | -0.03 | -0.00 | 82 | Semiconductors, Technology Equities | VMRXX vs FSELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VMRXX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Starbucks Corporation (SBUX) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Corporation | -0.11 | -0.05 | -0.01 | 66 | Consumer Cyclical | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.10 | -0.06 | -0.06 | 79 | Energy | |
| Airbnb, Inc. | -0.09 | -0.07 | -0.02 | 62 | Consumer Cyclical | |
| NVIDIA Corporation | -0.07 | -0.05 | -0.03 | 63 | Technology | |
| The Bank of New York Mellon Corporation | -0.06 | 0.00 | 0.02 | 96 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VMRXX
Добавьте VMRXX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VMRXX