Сравнение VMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VMAX и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPY
Основные характеристики
VMAX:
1.63
SPY:
1.82
VMAX:
2.54
SPY:
2.45
VMAX:
1.35
SPY:
1.33
VMAX:
2.19
SPY:
2.76
VMAX:
6.56
SPY:
11.44
VMAX:
3.12%
SPY:
2.03%
VMAX:
12.53%
SPY:
12.74%
VMAX:
-9.35%
SPY:
-55.19%
VMAX:
-3.47%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
VMAX
5.04%
4.01%
10.18%
19.83%
N/A
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SPY
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMAX и SPY
VMAX
SPY
Сравнение VMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPY
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPY
Максимальная просадка VMAX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPY
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.