Сравнение VMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMAX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMAX или SPY.
Основные характеристики
| VMAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.04% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 164.60% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 247.20% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 247.20% | 15.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 128.48% | 12.60% |
| Макс. просадка | -95.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -79.03% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VMAX и SPY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и SPY
С начала года, VMAX показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и SPY
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и SPY
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и SPY
Максимальная просадка VMAX за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и SPY
Hartford US Value ETF (VMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.83% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.