PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VMAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 27.98% for SPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и SPY

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%4.94%

Correlation

The correlation between VMAX and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between VMAX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и SPY

Секторы
VMAX
SPY

Финансовые услуги

33.3%
11.8%

Энергетика

12.3%
3.6%

Здравоохранение

11.0%
8.4%

Технологии

10.8%
35.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Промышленность

5.6%
7.8%

Недвижимость

4.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.3%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
SPY
11.8%

Энергетика

VMAX
12.3%
SPY
3.6%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
SPY
8.4%

Технологии

VMAX
10.8%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
SPY
2.4%

Промышленность

VMAX
5.6%
SPY
7.8%

Недвижимость

VMAX
4.3%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VMAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.16

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

14.72

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.59

+0.79

Просадки

Сравнение просадок VMAX и SPY

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-55.19%

+36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-8.88%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.70%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-9.05%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.91%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и SPY

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.90%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.83%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.05%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.94%

-2.49%

Сравнение комиссий VMAX и SPY

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и SPY

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 27.28% for VMAX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.98% for SPY.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор