Сравнение VIXM с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VIXM и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -12.41% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SVOL
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
VIXM vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VIXM
SVOL
Сравнение VIXM c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.28 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и SVOL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVOL
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVOL
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -33.50% | -62.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -24.73% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -10.01% | -85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -4.74% | -76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 7.49% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVOL
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 4.20% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.82% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 38.84% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 22.27% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 22.27% | +10.79% |