PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.31%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -11.31% против 14.83% соответственно.

VIXM

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-7.79%
С начала года
-7.01%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.40%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-11.31%
Всё время*
-18.09%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIXM

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
$10.84M$7.28M$5.02M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VIXM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-7.01%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIXM and VTI is -0.70, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с VXZVIXM с UVXYVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.86

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.57

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.73

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.76

-13.34

VIXM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VTI

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.45%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-8.92%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-19.30%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-25.36%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.34%

-35.00%

-37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.10%

-0.31%

-95.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.66%

-7.98%

-73.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

2.07%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VTI

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.09%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

10.44%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

13.10%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

17.54%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

18.32%

+14.29%

Сравнение комиссий VIXM и VTI

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VTI

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and VTI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to VIXM (3.43%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs -11.31% for VIXM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор