PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
11.52%
VIXM
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -13.70% против 12.59% соответственно.


VIXM

С начала года

-16.12%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

1.22%

1 год

-20.53%

5 лет (среднегодовая)

-9.02%

10 лет (среднегодовая)

-13.70%

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


VIXMVTI
Коэф-т Шарпа-0.552.63
Коэф-т Сортино-0.713.51
Коэф-т Омега0.911.48
Коэф-т Кальмара-0.223.84
Коэф-т Мартина-1.2016.85
Индекс Язвы17.54%1.95%
Дневная вол-ть38.09%12.54%
Макс. просадка-96.20%-55.45%
Текущая просадка-96.14%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и VTI

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между VIXM и VTI составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.552.63
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.713.51
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.48
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.223.84
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2016.85
VIXM
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
2.63
VIXM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VTI

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VTI

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.14%
-2.03%
VIXM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VTI

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
4.28%
VIXM
VTI