Сравнение VIXM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIXM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -10.63% против 13.69% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VTI
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VIXM vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIXM
VTI
Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.30 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.75 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.48 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VTI составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VTI
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VTI
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -55.45% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -12.30% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -25.36% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -35.00% | -40.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -5.54% | -89.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -8.08% | -73.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 2.60% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VTI
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.48% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 9.75% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 19.02% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.41% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 18.29% | +14.77% |