PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -11.58% против 14.66% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIXM and VTI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.72

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.38

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.48

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.85

-12.47

VIXM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VTI

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.45%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-8.92%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-19.30%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-25.36%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-35.00%

-37.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.73%

-95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-8.00%

-73.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.03%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VTI

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.22% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

10.13%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.82%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

17.51%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

18.28%

+14.34%

Сравнение комиссий VIXM и VTI

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VTI

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and VTI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs -11.58% for VIXM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор