PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -11.17% против 15.05% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIXM and VTI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.33

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.18

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.17

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.62

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.33

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.82

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.51

-1.06

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VTI

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.45%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.92%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-19.30%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-25.36%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-35.00%

-40.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.72%

-95.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-8.03%

-73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

1.93%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VTI

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.96%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.13%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.17%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

17.40%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

18.30%

+14.60%

Сравнение комиссий VIXM и VTI

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VTI

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and VTI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs -11.17% for VIXM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор