Сравнение VIXM с VTI
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.35%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -12.35% против 15.14% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -12.35%
VTI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам VIXM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -2.62% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between VIXM and VTI is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.74 |
The correlation between VIXM and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIXM
VTI
Сравнение VIXM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.56 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.37 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VTI
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -55.45% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -8.92% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -19.30% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -25.36% | -38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | -35.00% | -40.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -2.86% | -93.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.55% | -8.01% | -73.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.01% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VTI
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.93% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 10.02% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 12.80% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 17.50% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 18.31% | +14.36% |
Сравнение комиссий VIXM и VTI
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VTI
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and VTI have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.93%) compared to VIXM (4.17%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs -12.35% for VIXM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while VTI is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор